本题考察条件累积分布函数的计算方法。正确答案是A。根据条件累积分布函数的定义，P(X < x | Y = y) = ∫(从 -∞ 到 x) f_{X|Y}(x'|y) dx'，而f_{X|Y}(x'|y) = f(x',y) / f_Y(y)。 - 选项A是正确的，因为它直接计算了在条件Y=y下X小于x的概率。 - 选项B是错误的，因为它没有考虑X的条件，直接使用了Y的边缘密度。 - 选项C是错误的，因为虽然它提到了条件密度，但没有正确应用到积分中。 - 选项D是错误的，因为它将dy作为变量，而不是dx，这与题意不符。 因此，正确答案是A。