选项A错误，因为实现Runnable接口创建线程时，需要通过Thread类的start()方法来启动线程，而不是直接调用run()方法。选项B错误，虽然可以通过setPriority()方法动态调整线程优先级，但优先级高的线程并不总是先执行，这取决于线程调度器的具体实现。选项C正确，使用Thread类的构造方法创建线程时，传入的Runnable对象必须实现run()方法，线程启动后会自动调用该方法。选项D错误，线程的优先级设置确实影响线程调度的顺序，但并不能保证优先级高的线程一定先执行。