选项A正确，通过继承Thread类创建线程时，可以直接调用start()方法启动线程。选项B正确，实现Runnable接口创建线程时，必须将Runnable对象作为参数传递给Thread类的构造方法。选项C错误，线程的run()方法中不应该直接调用其他线程的start()方法来启动新线程，这会导致线程管理混乱。选项D正确，线程的优先级可以通过Thread类的setPriority()方法设置，优先级范围是1到10。