设随机变量X服从参数为λ的指数分布，Y服从参数为μ的指数分布，求随机变量Z = X + Y的概率密度函数f_Z(z)。

A. f_Z(z) = (λ + μ)e^(-(λ + μ)z), z ≥ 0

B. f_Z(z) = λμe^(-λz - μz), z ≥ 0

C. f_Z(z) = λe^(-λz), z ≥ 0

D. f_Z(z) = μe^(-μz), z ≥ 0

本题考察指数分布的性质及其卷积。对于两个独立的指数分布随机变量X和Y，Z = X + Y的分布是伽马分布，具体为f_Z(z) = (λ + μ)e^(-(λ + μ)z)，z ≥ 0。选项A是正确的，反映了两个独立指数分布的和的分布特性。

正确答案：A