本题考查的是空间曲面切平面的方程。在点P(1,1, sqrt(2))处，曲面的法向量可以通过梯度求得。设f(x, y, z) = sqrt(x^2 + y^2) - z，则f对x, y, z的偏导数分别为f_x' = x / sqrt(x^2 + y^2), f_y' = y / sqrt(x^2 + y^2), f_z' = -1。在点P处，法向量为(1/sqrt(2), 1/sqrt(2), -1)。因此，切平面方程为x/sqrt(2) + y/sqrt(2) - z = 0，化简后得到x + y - z = 0。选项B、C、D的法向量与点P处的法向量不符，故不正确。