选项A正确，因为JCheckBoxMenuItem是专门用于创建可以切换选中状态的菜单项的类。选项B错误，因为JRadioButtonMenuItem用于单选按钮，不支持切换选中状态。选项C错误，因为虽然可以手动管理JMenuItem的选中状态，但这并不是最佳实践。选项D错误，因为JMenu本身不支持选中状态的切换。